Antes que nada si no tienen su favicon les dejo un link a un sitio que sirve para crear el .ICO
Ahi pueden crear uno desde una imagen que tenga en su pc o desde un link, y ademas pueden editar que parte y tamaño de la imagen aparezca en el icono, y despues bajarlo ya listo.
Y para subirlo:
Subir el favicon al servidor web (generalmente a la carpeta llamada “public_html”).Ahora se debe editar el archivo header.php del blog de wordpress. Dependiendo del theme que se esté utilizando, ubica el archivo header.php en la ruta wp-content/themes/ . Luego se debe agregar la siguiente línea de código entre las etiquetas :
<link rel="shortcut icon" href="RUTA/favicon.ico">
Guardar el archivo header.php.Hacer refresh a la página hasta que aparezca el ícono al lado de la barra de direcciones y en la pestaña del navegador y listo.
Nota: Para cambiar el favicon, simplemente remplaza el archivo .ico con otro.